いちのり’s投資ライフ

米国レバレッジETFの『SPXL』『TECL』にオリジナル投資法(順張り&逆張り)を駆使して『億』を狙う! それ以外に日本株の投資企画も実践中! 時々、生活・仕事・ダイエット・時事ネタについても書いています

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今後のSPXL投資は順張りにも対応していきます

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こんにちわ いちのりです。

 

一昨年までは大暴落が来たら投資するでー

って思いながら一向に来ず、

去年は大暴落まで行かなくてもある程度下がれば

投資するでーと思いながらほぼ来ずで

もう何年も暴落を待っていますが

暴落の「ぼ」の字はたまにありますが

暴落の「う」までいっこうに来ません・・・

 

ま、「ぼ」は何%の下落で「う」は

何%の下落っていう定義は一切ありませんが

ここ数年はほぼ無駄に過ごしています。

 

12月に少し投資について考える機会が

あり久々に色々とシミュレーションなどを

した結果、その思ったことは形には

なりませんでしたが、そこからヒントを得て

今回の順張り投資の方法を思いつきました。

 

SPXLはご存知の通りS&P500の

日々の動きの3倍上にも下にも

動くような設計がなされています。

 

リーマンショック後に設定された比較的

新しいETFの為、正確な情報はとれていませんが

仮にITバブルの時に設定されていたら?

リーマンショックの発生前に設定されていたら?

というシミュレーションはS&P500の

データを使用して近似値を作成することはできます。

 

結果としてはITバブル崩壊から

2003年まで及び、

2007年の高値からリーマンショック後の

2009年3月までにどちらも

90%超えの暴落となっています。

 

従ってレバレッジETFでは通常のETF

以上に資金管理を徹底しないと取り返しが

つかない結果となる為、いちのりとしては

大暴落が来てから買うというスタンスを

今まではとっていました。

 

ただ、ご存知のようにSPXLは

2009年3月以降、多少の上下はありましたが

基本的には右肩上がりで上昇し続けており

昨日も高値を更新しました。

 

なので理想の投資として

①上がり続けている時はフルインベストメント

状態で乗り続けていきたい

 

②下げが来た時はどこまで下がるか

分からない為、ある程度で全量手仕舞い

行い下落に沿って買い直しできるように

準備したい

 

この2つを達成できる投資方法はないのか?

ということを念頭に試行錯誤を行いました。

その結果考えついたのが以下の方法です

 

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あ! 画像貼り付けてみたら字が小さいですね

 

なので以下に説明させていただきます。

 

まず、

基本事項として

週足で投資判断を行います

そして移動平均線は52週(1年)を使用

上記チャートには線が3本ありますが

真ん中が移動平均線で上下の線は移動平均線

±4%づつ乖離させた線となっています

(ヤフーファイナンスの標準テクニカル使用)

 

そして株価の本体が週足終値時点で移動平均線より上であれば

フルインベストメント状態

移動平均線より下なら全量手仕舞いという状態とします。

 

当たり前すぎるぐらい当たり前のことが

まずは前提条件となります。

 

次にここに以下の補正を加えていきます。

 

基本は週足の終値で判断しますが以下の場合は

週半ばでも取引を行います。

 

◆緊急売り

株価が移動平均線乖離率▲4%を下抜いた時に

一旦売却します。

これは大陰線が出現した時にその前に一旦手仕舞い

するというもので3本線の下線がそのラインです

一旦売却ということなので終値でその下げが

長い下ヒゲで終わり、本体は移動平均線よりも

上で終わることは十分に考えられますので

その時は買い戻すことになります。

 

また下げた時に直近高値からの騰落率によって

次の買いというものを発生させるようなルールを

設けています。

これは直近高値から▲15%以降▲2.5%毎に

ナンピンを行うというもので▲94%くらいまで

2.5%毎にいくら(資産の何%)買うかを

あらかじめ決めています。

 

移動平均線のみを利用した場合、もどかしいと

思うことの1つとして株価が移動平均線

上回った時に買うとけっこう上昇しちゃったな

と思ったことありませんか?

それを改善するために下落での買いを

ルールに則っていくらか買うという事にしてみました。

 

早く反転すれば移動平均線より上になった時に

買う金額は大きくなり

大きく下落した場合はその下落最中に買う為

移動平均線より上になる時には

ほとんど買わないということになります。

 

移動平均線を下回った時点でほとんど売っているので

ナンピンする資金は確実に確保できており

また▲94%まで一定のルールに従って買う為、

途中で資金不足に陥ることもありません。

また、以前の私のように▲80%とか▲90%

とかになれば買ってやろうと手ぐすね引いてても

一向に買う機会が訪れないといった

待ちぼうけを食うこともなくなります。

 

◆緊急買い

次に移動平均線乖離の上線ですがこちらは

週半ばで大きく上昇した時にこの線を上抜いたら

一旦フルインベストメント状態にすると

いうラインになります。

 

当然こちらも週足終値で長い上ヒゲで終わり

終値移動平均線よりも下で終わった場合は

売ることになります。

 

◆利益確定売り

移動平均線を用いるともどかしいことが

更にありまして、株価が移動平均線より大きく

上に乖離しているのにルールに則ると

売れずにクロスした時に売却すると

けっこう下がった時点で売ることになり

なんだか損した気分になるということです。

 

だからといって移動平均線の値を小さくすると

株価が移動平均線に絡む機会が増えて

取引機会が増えます。

取引機会があればあるほど儲かればよいですが

移動平均線あたりでふらふらされると

ほとんどが損切の連続になります。

そうなると総合的には利益は目減りします。

 

なので移動平均線はある程度の値がないと

いけないと思っています。

ではどうやって上に乖離した利益をとるか?

となった場合、いまのところ有効なのは

ある程度上昇したところで利益確定を

行う事です。

 

ただ、SPXLのような一度上昇

気流に乗ったら大きく儲かる銘柄を

2倍や3倍になったから全部売ってしまうと

その後は結局買うきっかけがつかめずに

買えないことで日々上昇する株価に

うらめしく見てしまう事でしょう

 

本来であれば移動平均線より上に

乖離したものは投資格言にもありますように

「頭としっぽはくれてやれ」の『頭』に相当し、

気前よくあげてしまえばいいのかもしれません

 

・・・が

 

ただ有利なところで少しでも売却したいと

思うなら一定上昇毎に少額ずつ売却するに

とどめるのなら大丈夫だと思います。

あくまでも基本は移動平均線より上の時は

フルインベストメント状態ですから・・・

 

以上、思いついたことを書きなぐってみましたが

実際まだ運用開始に至っていません。

 

なので想定以上の事が発生し、上手く

いかないことも十分に考えられます。

 

その時はしっかり修正していきますし、

運用の模様は今後ブログに都度アップします

 

今はルールに当てはめると

フルインベストメント状態なんですが

いちのりとしましては

一回移動平均線を下回ったところから

スタートしたいと考えています。

 

いま入れないのは単なるチキン野郎だからです

 

そう考えている内にどこまでも

上がっていったらそれはそれで諦めます(泣)

 

さてこの方法が機能して

今年は大きく儲けることができるのか

S&P500なんて目じゃないくらいの

成績をあげれるのか?

答えは今年の年末になりますが

頑張って運用していきたいと思います。

 

 

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