SPXLの大暴落をひたすら待ち続けてますが何か?

欲しがりません!下がるまでは…の精神でいつか来るであろう大暴落を待ち続ける男のブログ

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SPXLの週間リバランスは月間リバランスよりも劣っていた・・・ショック

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お盆休み。台風も過ぎ去り

特にやることのない私は

ふと疑問に思った。

 

現在、週間で取引している

リスクコントロールポートフォリオ

変形型であるWPS(ウィークリーポジションシステム)

だけど毎日の終値とかで

取引すればどういう結果になるんだろう?

 

で、2018年1月から現在までの

1年8ヶ月を対象にシミュレートしてみた。

 

結果は・・・

 

あんまり良くないというかダメだね

下がった次の日に上がれば少しだけ上がった

玉を少しの利益で手放すので全く利が乗らない

しかもこれが手数料や税金を考慮せずの

シミュレートなんで更に結果は悪くなる

 

では、今は騰落率によって

現金とSPXLの比率を変えているが

オリジナルのように一定の比率でやれば

どうなるのかな?と思って

それについてもシミュレートしてみたが

ま、ほとんど変わらずでしたね

 

ただ、残念なことと言うか新たに発見

したことがありまして

週間でのリバランスよりも

月間のリバランスの方が成績が良い!

ということです。

 

多分、リスクコントロールポートフォリオ

考案者である「ゆうさん」は

それを見越して月1リバランスに

していたのかもしれませんけどね

 

なので1ヶ月毎のリバランスに

しれっと戻そうかと考えています・・・

 

でも、騰落率によって現金とSPXLの

比率を変えていくスタイルは

一定の比率でやるスタイルよりも

成績が良さそうなのでこちらは

そのまま流用します。

 

リスクコントロールポートフォリオ

実践する前に1ヶ月リバランス

だけでなくもっと長期の

2ヶ月、3ヶ月スパンなどもやろうとして

まったくやらないままでしたが

こちらもシミュレートだけは

してみようかな?

 

この後すぐにやってみます!!

※2ヶ月、3ヶ月、半年で

シミュレーションしてみたら

3ヶ月が良かったですが

そこまでの差異もなくその時の

地合いにもよるので1ヶ月が

結果的には良さそうですね

 

ってことでWPS(ウィークリーポジションシステム)

なんて大層なネーミングまで

こしらえて3週間運用してみたけど

手放す時がやってきました。。。

 

ただ、そもそも月間リバランスから

週間リバランスにした要因は

1ヶ月待てないという自分自身に

原因がある為、それをどう克服していくのかを

早急に考える必要があります。

 

しかも1ヶ月も待てないのに2ヶ月や

3ヶ月なんて待てるはずないですよね

 

でも週間のリバランスは月間より

パフォーマンスが確実に落ちる結果を

目の当たりにして自身の性格上

週間じゃないとダメなんです・・・って

ただのバカなんでさっさと変えます

 

とりあえず今日、来週、再来週は

週間でリバランスを行って

再来週の8/31時点で月間リバランスの

形に変更します。

 

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